Банк России прогнозирует увеличение спроса на реструктуризацию корпоративных кредитов и постепенное накопление портфеля рискованных реструктуризаций. Данные об этом содержатся в аналитическом материале, посвящённом развитию банковского сектора.

Согласно информации Центрального банка, в третьем квартале объём портфеля рискованных реструктуризаций вырос на 0,1 триллиона рублей и достиг 2,9 триллиона рублей, что составляет 3,7% от всего корпоративного портфеля. Некоторые ранее реструктурированные кредиты, на сумму 203 миллиарда рублей, получили признаки рискованных из-за проблемы с платежами и ухудшения финансового состояния отдельных компаний. Объём новых реструктуризаций составил 45 миллиардов рублей, что ниже показателей второго квартала (75 миллиардов рублей). Дополнительный рост объясняется начислением процентов (61 миллиард рублей) и другими факторами (45 миллиардов рублей).

За третий квартал 74 миллиарда рублей из рискованных реструктуризаций были классифицированы в IV–V категории, в отличие от второго квартала, когда объём таких кредитов был минимальным.

Темпы погашения рискованных реструктуризаций несколько снизились до 187 миллиардов рублей по сравнению со вторым кварталом, когда было погашено 248 миллиардов рублей.

Уровень покрытия рискованных реструктуризаций остаётся стабильным: они зарезервированы на 14%, а 23% обеспечены соответствующими активами. Центральный банк отмечает повышенные риски по непокрытой части, составляющей 1,8 триллиона рублей, или около 27% от запаса капитала банков к нормативам, учитывая отсутствие ясности в возобновлении платежей по значительным обязательствам. Однако банки активно работают над совместными решениями с заемщиками, направленными на погашение данных кредитов.

Центральный банк в дальнейшем ожидает роста спроса на реструктуризацию, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, а также постепенного накопления портфеля рискованных реструктуризаций.

Под рискованными реструктуризациями Банк России с учётом аналитических допущений подразумевает кредиты, которые проходят повторную реструктуризацию в течение последних двух лет при наличии убытков и отрицательного капитала у заемщика. Также это кредиты, где невыплаченные проценты вдвое превышают средний долг за последний год с учётом средней процентной ставки. Ещё одна категория — это кредиты, где 10% и более долгов классифицированы банками в III–V категории, хотя без мнения банка ссуда могла быть отнесена к IV категории. К этому перечню относятся также кредиты заемщикам-специализированным застройщикам с проектами, по которым LLCR ниже 110% или отсутствует информация о LLCR, при этом застройщик входит в финансово уязвимую группу.