Федеральная резервная система (ФРС) США провела ежегодный стресс-тест крупнейших банков и пришла к выводу, что у них есть хорошие шансы пережить серьёзную рецессию в экономике, продолжая кредитовать домохозяйства и предприятия, но с более высокими убытками. В совокупности все протестированные банки (31) потеряют 685 миллиардов долларов. Это на 144 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году. Правда, тогда тестировалось меньше банков.

Практику ежегодной проверки устойчивости банков ФРС ввела после рецессии 2008 года, которую в США называют «великой», чтобы отслеживать и выявлять потенциальные признаки слабости финансовой системы. Дополнительную важность стресс-тесты приобрели в прошлом году на фоне краха трёх банков США, вызвавшего в банковской системе шоковую волну.

Вице-председатель ФРС по надзору Майкл Барр объяснил рост потенциальных убытков тем, что банки взяли на себя больше рисков в условиях повышенных расходов. Затянувшийся цикл высоких процентных ставок делает для них выдачу кредитов более рискованной и дорогой, что может снизить их прибыльность.

Среди областей, где давление на банки стало сильнее, чем год назад, выделяется задолженность по кредитным картам. Недавно она достигла рекордно высокого уровня. Растёт и объём просрочек.

Всё это привело к увеличению прогнозируемых убытков по кредитным картам. В то же время доходы банков от комиссионных снизились, что даёт им меньше возможностей для покрытия этих убытков.

«Цель нашего теста — убедиться, что у банков достаточно капитала для покрытия убытков в крайне стрессовом сценарии. Этот тест показывает, что они соответствуют», — сказал Барр.

Несмотря на то что все банки прошли тесты, их показатели существенно различались в зависимости от сценария серьёзной рецессии. После публикации результатов стресс-теста ФРС в JPMorgan Chase сообщили, что его убытки, вероятно, будут немного выше, чем предполагает регулятор. Однако в ответ на запрос CNN крупнейший банк страны отказался уточнить, насколько велики будут убытки. В целом он успешно прошёл стресс-тест с ожидаемым уровнем потерь по ссудам в 6,3%, что ниже общего среднего показателя в 7,1%.

У Discover Financial Services отмечается самый высокий показатель потерь по ссудам — 18,7%. За ним следует Capital One с показателем потерь по ссудам в 16,5%. На противоположном конце спектра находится Charles Schwab (SCHW) с показателем потерь по ссудам в 1,3%.